问道量化投资——用MATLAB来敲门
《问道量化投资——用MATLAB来敲门》
基本信息
作者：金斯伯格王正林
出版社：电子工业出版社
ISBN：9787121179631
上架时间：2012-9-13
出版日期：2012年9月
开本：16开
页码：444
版次：1-1
所属分类：计算机
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内容简介
书籍
计算机书籍
量化投资在国内刚刚起步，前途不可估量。量化投资的核心是数学模型，而模型离不开高效的数值计算和模拟分析工具，matlab简单易学的特点、强大的数值计算和模拟仿真功能，以及丰富的金融类工具箱（金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱），是量化投资超给力的“武器”。
《问道量化投资——用matlab来敲门》主要讲述以matlab为分析工具的量化投资，由“matlab入门”、“matlab量化投资基础”和“matlab量化投资相关函数详解”3篇组成。入门篇让零编程基础的读者快速掌握强大的数值计算和模拟分析工具matlab；量化投资基础篇简要介绍相关的投资策略及模型，重点讲述matlab中的模型实现及应用；函数详解篇对matlab的金融工具箱、衍生品工具箱和固定收益工具箱中的全部函数一一进行详解，以帮助读者快速掌握这些函数。
《问道量化投资——用matlab来敲门》适合基金、衍生品、证劵等相关投资人员使用，也适合对量化交易、金融投资感兴趣及有志于成为宽客的人士阅读。
目录
《问道量化投资——用matlab来敲门》
第0章致敬量化投资之王vii
天下谁人不识君：詹姆斯·西蒙斯vii
西蒙斯：我的量化投资生涯xv
第1篇 matlab入门
第1章matlab概述2
1.1matlab的发展历程2
1.2matlab的优势与特点3
1.3matlab系统的构成4
1.4matlab桌面操作环境5
1.4.1matlab启动和退出5
1.4.2matlab主菜单及功能7
1.4.3matlab命令窗口9
1.4.4matlab工作空间11
1.4.5m文件编辑/调试器14
1.4.6图形窗口15
1.4.7matlab文件管理17
1.4.8matlab帮助使用17
1.5matlab的工具箱17
……
第3篇 matlab量化投资相关函数详解
附录a金融工具箱函数详解312
a.1日期数据处理和转换312
a.1.1当前日期和时间312
a.1.2日期和时间项312
a.1.3日期转换314
a.1.4金融日期数据315
a.1.5息票日期318
a.1.6货币与价格322
a.1.7金融数据的图表展示323
a.2现金流的分析和计算325
a.2.1年金325
a.2.2摊销与折旧325
a.2.3现值326
a.2.4终值327
a.2.5现金流支付的计算327
a.2.6收益率计算328
a.2.7现金流的敏感度329
a.3固定收益证券329
a.3.1应计利息329
a.3.2价格计算330
a.3.3利率期限结构331
a.3.4收益率计算333
a.3.5价差计算334
a.3.6利率敏感度335
a.4投资组合分析337
a.4.1资产组合分析337
a.4.2资产组合业绩评估342
a.5金融统计343
a.5.1条件期望最大化（ecm）算法343
a.5.2多元正态回归344
a.5.3maximization-least-squares算法345
a.5.4似不相关回归345
a.6金融时间序列346
a.6.1对象和文件的创建346
a.6.2算术运算346
a.6.3数学运算348
a.6.4统计描述349
a.6.5数据操作350
a.6.6变换352
a.6.7技术分析指标354
a.6.8便捷工具358
a.7其他358
a.7.1期权定价与敏感度分析358
a.7.2单变量garch模型361
附录b金融衍生品工具箱函数详解363
b.1利率模型及应用363
b.1.1hjm模型363
b.1.2hjm模型的应用363
b.1.3bdt模型367
b.1.4bdt模型的应用368
b.1.5hw模型371
b.1.6hw模型的应用372
b.1.7bk模型376
b.1.8bk模型的应用376
b.2期权模型及应用380
b.2.1crr模型380
b.2.2crr模型的应用381
b.2.3eqp模型382
b.2.4eqp模型的应用383
b.2.5itt模型385
b.2.6itt模型的应用385
b.3利率工具和利率期限结构387
b.3.1利率工具387
b.3.2利率期限结构390
b.4期权定价数据属性设置及工具393
b.4.1期权定价数据属性设置393
b.4.2期权工具394
b.5金融工具的资产组合395
b.6权益类衍生品的解析解398
b.7其他401
b.7.1树图的操作401
b.7.2金融对象结构型数据403
b.7.3投资组合避险与配置403
附录c固定收益工具箱函数详解405
c.1定期存单405
c.2可转债定价406
c.3衍生证券计算406
c.4利率期限结构曲线对象409
c.5mbs相关函数411
c.6期权调整价差的计算415
c.7steped-coupon债券的相关计算416
c.8国库券的相关计算418
c.9国债的相关计算419
c.10零息票金融工具420
参考文献422
本图书信息来源：中国互动出版网